El profesor Dr. José Ramón Sánchez-Galán está participando en un proyecto de investigación multidisciplinar internacional, en el que colaboran varias prestigiosas universidades, entre otras, la Universidad Complutense de Madrid, la London School of Economics y la University of Cambridge, para el Observatorio de la OTAN (NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE).
El objetivo se centra en analizar modelos no lineales y, en particular, la existencia de posibilidades caóticas en diferentes campos de estudio.
En el caso que nos ocupa, al grupo en el cual participa nuestro profesor, se le ha asignado la tarea de determinar posibilidades no lineales en el campo de la economía, concretamente, en finanzas. La parte que le corresponde al profesor Sánchez-Galán se centra en el análisis de la existencia de relaciones no lineales en renta fija y mercados financieros. Más en detalle, estudiar las implicaciones no lineales en los diferenciales de tipos de interés en renta fija, como exponente para el desarrollo de alternativas en gestión de derivados y expectativas más allá de las meramente econométricas, con el fin de determinar con mayor precisión el índice de confianza en los mercados, cuyo máximo exponente son los diferenciales de bonos nocionales.
El proyecto tiene una duración de dos años, pero el trabajo de nuestro profesor está planteado para seis meses.
